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如果你想和我一样做多品种配置，品种之间的选择是很重要的，选择大量同板块/高度关联/走势相似的品种，重叠在一起，分散化/控制风险/减少回撤的意义就不大，只有选择做走势各异的品种，多品种/分散化才有意义。


下面以化工板块为主（12个品种），来说一说我的系统如何进行取舍。如果12个品种全部都做，肯定有问题，精力/资金的消耗会很大，而且走势相似，分散化的意义就不大。下面从三种思路介绍，如何选择高度关联的品种：

第1种思路，数据回测，就是用现有策略，通过数据回测，根据资金量/收益率/胜率/最大回撤等，选择最好的品种，这可以是1个，也可以是2个或3个；

第2种思路，基本面分析，品种间有各种关系，从基本面就知道是否有关联：

1、PTA/PVC/塑料/乙二醇/聚丙烯/苯乙烯（简称“1”）的原料（或原料的原料）都是石油；

2、PTA和乙二醇都是短纤的原料；

3、橡胶是20号胶的原料，二者用途也重合，就是做轮胎；

4、短纤和棉花的原料不同，但用途相似，可以互相替代；

5、螺纹和热卷，沪铜和国际铜，几乎就是同一品种；


以上是基本面有关联的情况，走势会或多或少相似，可以考虑剔除部分高度关联的品种，比如从1里选择PTA/PVC，做2种即可。

还有一种情况，虽然是同一板块，但没什么关联的，比如尿素/纯碱都属于化工板块，但和其它化工品种没有关联，无论产业上下游还是用途，都独立于其它品种。

第3种思路，板块内的品种全部关注，但只开仓先出信号的品种，比如1里有6个品种，都进行关注，但只开仓先出信号的2个品种，后续出信号的就不开仓。这是因为先出信号的通常比较强，行情发展的时间会长一些，后出信号的通常比较弱，行情发展的时间会比较短。