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股票预期收益率计算公式

股票的预期收益率=预期股利收益率+预期资本利得收益率。

股票的预期收益率是股票投资的一个重要指标。只有股票的预期收益率高于投资人要求的最低报酬率(即必要报酬率)时，投资人才肯投资。最低报酬率是该投资的机会成本，即用于其他投资机会可获得的报酬率，通常可用市场利率来代替。

股票的预期收益率E(Ri)=Rf+β[E(Rm)-Rf];

其中Rf：无风险收益率——一般用国债收益率来衡量;

E(Rm)：市场投资组合的预期收益率;

βi：投资的β值——市场投资组合的β值永远等于1;

风险大于平均资产的投资β值大于1，反之小于1;

无风险投资β值等于0。

贝塔系数怎么查询

贝塔系数是用来衡量某个股票相对于整个市场的波动性的指标。以下是查询贝塔系数的方法：

1.在财经网站上查询：许多财经网站都提供了股票的贝塔系数查询服务，例如新浪财经、东方财富等。您可以在这些网站上输入股票代码或名称，即可查询到该股票的贝塔系数。

2.使用财经软件查询：许多财经软件也提供了股票的贝塔系数查询服务，例如同花顺、大智慧等。您可以在这些软件中输入股票代码或名称，即可查询到该股票的贝塔系数。

3.使用证券公司的研究报告：许多证券公司都会发布股票研究报告，其中包括股票的贝塔系数。您可以通过证券公司的官方网站或者证券交易软件，查看相关研究报告，获取股票的贝塔系数。

需要注意的是，贝塔系数只是衡量股票相对于整个市场的波动性，不能作为股票投资的唯一指标。在进行股票投资时，还需要考虑公司基本面、行业前景等因素。

期望收益率怎么算

期望收益率是指在不确定的条件下，预测的某资产在未来可能实现的收益率。

最常用的期望收益率计算公式如下：

期望收益率=∑Pi×Ri

其中，Pi表示情况i出现的概率；Ri表示情况i出现时的收益率。

此外，还有另一种计算期望收益率的公式

E(ri)=rf+βim(E(rm)-rf)

其中，E(ri)为资产i的期望收益率；rf为无风险利率；βim为资产i与市场组合的β系数；E(rm)为市场组合的期望收益率。

什么是阿尔法贝塔伽马

阿尔法、贝塔和伽马是金融市场中常用的风险指标，它们用于衡量资产或投资组合的风险特征。

-阿尔法（Alpha）：阿尔法是一个衡量投资表现相对于市场波动的指标。它表示投资在特定市场环境下的超额收益，即相对于预期收益率而言的投资表现。一个正值的阿尔法表示投资者实现了超过预期的收益，而负值则表示低于预期的收益。

-贝塔（Beta）：贝塔是一个衡量资产或投资组合相对于整个市场波动的指标。它用来评估一个资产相对于整个市场的系统性风险。贝塔系数大于1表示资产具有高于整个市场的波动率，小于1则表示资产具有低于整个市场的波动率。如果贝塔系数为1，代表资产与市场波动一致。

-伽马（Gamma）：伽马是一个衡量投资组合对市场波动变化的敏感度指标。它表示投资组合的回报率相对于市场指数变化的百分比。伽马可以帮助投资者了解投资组合在市场波动时的表现情况，高伽马意味着投资组合对市场波动更敏感。

这些指标在金融投资中被广泛使用，帮助投资者评估和管理风险，并做出相应的投资决策。

预期收益率与贝塔系数的关系

无风险收益率+贝塔系数*（市场组合收益率-无风险收益率）

市场组合的收益率：5%+1.5*（15%-5%）=20%

高于甲的收益率,低于乙的收益率.

贝塔值为零时,根据资本资产定价模型,市场组合预期收益率为5%.

Beta系数是特定股票相对整个股票市场波动率的波动率，或称风险程度。