股指期货if和ic套利 股指期货if和ic套利的区别

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大家好，股指期货if和ic套利相信很多的网友都不是很明白，包括股指期货if和ic套利的区别也是一样，不过没有关系，接下来就来为大家分享关于股指期货if和ic套利和股指期货if和ic套利的区别的一些知识点，大家可以关注收藏，免得下次来找不到哦，下面我们开始吧！

本文目录

1. 期货套利如何做？
2. 如何进行货币基金套利
3. 沪指期货能不能用锁仓的技术避免高昂的平今手续费？
4. 能否利用股指期货和现货的价差进行对冲，从而稳定套利？

期货套利如何做？

我基本上不做套利，但是有一定的了解，今天，随意聊点。

我们的探讨维度是投机交易者如何做套利。

而非现货企业。

现货企业做套利的话，说起来就有点长了，而且关注我的人，我估计大多数都是做投机的。

比如，你买入螺纹钢1901，你卖出螺纹钢1905。这样的话，如果1901涨的猛，或者1905跌的凶，你就可以获利了。

对吧？

我们盈利的基础是什么？我们盈利的基础是，价差的波动。对吧？

传统思路觉得，价差总是应该在一个合理的区间内，超过了即为不合理，就存在价差回归的机会。也就是说，传统的思路觉得，我们做期货套利交易，应该做的是，趋势回归震荡。

比如下图：

我们假如这是两个合约的价差走势，正常情况，他们在一个“合理”的范围内波动，但是忽然有一天，价格上涨了，走出了一小波趋势。这个时候，就是不合理出现了，于是，很多人就倾向于去做空。

从行为上来看，大多数人理解的套利，应该是逆趋势的做法。但是，我给各位看个图：

我们就看这一段，这是焦煤1901和1905的价差走势图。

这不就是一个K线图吗？

如果在这个K线图上，做所谓的回归，我目测会亏的死去活来…

我曾经说过，天下K线是一家，只要是K线，其盈利的本质就是一样的。在这种走势上，做所谓的回归，我看是不行的。

因此，所谓的期货投机交易者做套利的话，我的建议是：

对着价差走势图，趋势跟踪，截断亏损，让利润奔跑。

欢迎吐槽，点赞支持一下，谢谢。

如何进行货币基金套利

ETF期现套利就是指ETF和股指期货两个市场之间产生的一些价格偏差产生的套利机会，例如沪深300ETF和股指期货IF。

期现套利是指某种期货合约，当期货市场与现货市场的价格上出现差距，从而利用两个市场的价格差距，低卖高卖获利。

期现套利交易主要包括正向买进期现套利和反向买进期现套利两种。

沪指期货能不能用锁仓的技术避免高昂的平今手续费？

这是不行的，建议你不要随便使用锁仓操作。锁仓的意义主要用于下单后发现方向错了，可能会导致亏损，所以下一个反手单去对冲，降低亏损的程度。理由如下：

1、锁仓操作看似能让你降低手续费，一边单子赚钱，但另外一边单子亏钱，但是你做反了方向的单子亏损却很大，远远大于手续费，所以不要锁仓。

2、锁仓后，一边单子赚钱出局抛售了，另外一边单子亏损要么亏损出局，要么就拿着，等赚钱再走，往往这种单子要拿很久才能抛售，所以又增加了隔夜费用等等费用，也叫解锁这个单子特别麻烦，普通人一般不要使用

能否利用股指期货和现货的价差进行对冲，从而稳定套利？

我以前在一家基金公司就是做这种套利的，在期货市场做空股指，在现货市场做多同等价值的股票，每个篮子配同样板块的股票，如券商，白酒，地产，金融等等，然后根据当天行情的走势决定做哪个板块，但这种对冲不怕大跌就怕大涨，大盘涨的越多越不好盈利。

OK，本文到此结束，希望对大家有所帮助。