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什么是量化交易

量化交易是指以先进的数学模型替代人为的主观判断,利用计算机技术从庞大的历史数据中海选能带来超额收益的多种"大概率"事件以制定策略,进而交易的过程。.量化交易是一个很大的范畴,其核心是用数学模型或者说明确的交易规则指导交易,而不是纯主观判断。

如果您需要量化交易,您也需要具备能承受投资风险的要求,如果有需要欢迎来询问。

量化投资能赚钱吗

量化的核心在于市场波动率既不是牛市行情也不是熊市行情。而且选股要选换手率高的,在一段时间内日线波动幅度不大的。核心就是系统化设置网格线做高频或者超高频切记找券商取消每笔5块钱最低手续费。

量化中性是什么意思

量化中性是一个金融术语,指的是投资策略或投资组合在主要市场指数(如股票、债券或商品指数)上的风险敞口为零或接近零的状态。这意味着无论市场涨跌,该策略或投资组合都能保持相对稳定的收益,不会受到市场波动的影响。要实现量化中性,投资者通常会使用复杂的数学模型和算法,通过同时买入和卖出不同的资产来对冲风险。例如,他们可能会买入一部分股票,同时卖出等量的股指期货,这样无论股市涨跌,他们的投资组合都能保持相对稳定。量化中性策略通常用于对冲基金、量化交易和绝对收益基金等领域。但请注意,任何投资都存在风险,量化中性策略也不能保证一定盈利,投资者需要根据自身情况和风险偏好来做出选择。以上是对“量化中性”概念的解释,希望能够帮助你更好地理解它。如果还有其他金融或投资相关的问题,欢迎随时向我提问。

如何才能做到“绝对收益目标”呢

根据海外绝对收益型基金的运作经验。绝对收益基金一般是通过不同的投资策略,某些时候是几种投资策略的混合操作来实现绝对收益的。首先是卖空机制,在预期市场下跌时,通过卖空获取收益。其次,利用更加广泛的投资范围,绝对收益基金的投资标的不仅包括股票、债券和货币,另外诸如房地产和对冲基金都有涉猎。最后.绝对收益基金可以通过衍生工具来锁定收益。运用得当,这些投资策略可能会使绝对收益基金在市场下跌时拥有比传统的权益类或者债券类基金更优异的表现。当然,硬币的另外一面是,在市场上扬时它们可能会落后于传统共同基金的表现。

什么是量化对冲基金

热点追踪

今年以来,已有三只量化对冲基金上报。1月7日,景顺长城基金上报景顺长城量化对冲3个月定开混合发起式基金,这是自2016年2月以来,首次有新的公募量化对冲基金上报;4月26日,光大保德信基金上报量化对冲混合型发起式基金;8月29日富国基金上报富国量化对冲策略混合型证券投资基金。

数据显示,截止9月17日,量化对冲基金年内平均收益超过5%。其中三只基金表现最为突出:广发对冲套利、汇添富绝对收益策略和富国绝对收益多策略,收益率分别达到了12.43%、11.2%和10.36%。近期量化对冲基金表现突出主要得益于两方面:一方面,今年市场震荡,量化对冲基金作为追求绝对收益的中低风险组合,其避险功能显著。另一方面,科创板打新使量化对冲基金获得稳定收益外的大量额外收益。

什么是对冲基金?

对冲基金是投资基金的一种形式,意为“风险对冲过的基金”。对冲是一种旨在降低风险的行为或策略。对冲基金起源于50年代初的美国,最初的操作宗旨在于利用期货、期权等金融衍生产品以及对相关联的不同股票进行空买空卖、风险对冲的操作技巧,在一定程度上规避和化解投资风险。

最基本的对冲操作中,基金经理在买入一只股票后,同时买入这只股票一定价位和时效的看跌期权。其作用在于,若期权到期时股票价格跌破期权限定价格时,基金经理可以将股票以期权的限定价格卖出,从而对冲了股票价格下跌的风险。在另一类基本对冲操作中,基金经理首先选定某类行情看涨的行业,买进该行业几只优质股,同时以一定比率卖出该行业中几只劣质股。这样组合的结果是,如果行业表现良好,买多的优质股的收益会大于卖空劣质股的损失;如果该行业行情下跌,劣质股跌幅必高于优质股,因此卖空的劣质股的收益也会高于持仓优质股股价下跌的损失。目前常见的对冲策略有:股票多空策略、市场中性策略、CTA(管理期货)、宏观对冲策略、事件驱动策略以及各类套利策略等。

对冲基金往往通过做空股指期货来去除投资组合收益受到市场整体波动的影响,最小化系统性风险,最大化与市场无关的绝对收益。因此,不同于其他基金以大盘股指为业绩比较基准,对冲基金的业绩比较基准通常为绝对值,例如“一年定存+3%”、“一年定存+4%”等,凸显其绝对收益的特性。

什么是量化对冲基金?

量化投资是指借助统计方法、数学模型来指导投资。量化投资通过运用计算机从海量历史数据中寻找能够带来超额收益的多种“大概率”策略,并严格按照这些策略所构建的数量化模型来指导投资,力求取得稳定的、可持续的、高于平均的超额回报,其本质是定性投资的数量化实践。量化投资会运用到数据挖掘、机器学习、神经网络等最前沿的数学算法建模,来对行业、个股等进行预测。用量化的分析手段进行对冲操作的基金,就是量化对冲基金。算法和模型是量化对冲基金的关键所在,因此国际上知名的量化对冲基金公司中往往有许多统计学、数学、计算机等科学领域的技术人才,为其量化模型提供强大的理论和技术支持。

量化对冲基金的优势

量化具有效率优势和纪律优势。效率优势是指通过计算机,可以对市场历史数据以及市场相关数据进行分析、建模、预测。目前计算机技术所能达到的运算效率,可以支持模型在短时间内对海量的数据进行处理、分析,提供高效率、高质量的预测结果,因此量化模型能够更好地发掘、捕捉市场上的投资机会。而纪律优势是指基金经理严格依据模型的客观结果做出投资决策,在极大程度上减少了人性弱点中焦虑、恐惧、侥幸等心理对投资策略产生的影响。

尽管量化可以从技术层面优化对冲基金的策略选择,但是由于对冲基金的本质是降低投资组合的系统性风险,使其与市场的相关度降低,市场的收益也被最大限度地剥离,因此基金经理自身的水平以及量化模型的算法对于基金的表现尤为关键,只有优秀的量化模型,才能将量化的优势充分发挥出来。