Bitget下载

注册下载Bitget下载，邀请好友，即有机会赢取 3,000 USDT

APP下载   官网注册

不确定性和风险的数学定义

风险的不确定性，就是生产目的与劳动成果之间的不确定性，大致有两层含义：一种定义强调了风险表现为收益不确定性；另一种定义则强调风险表现为成本或代价的不确定性。

若风险表现为收益或者代价的不确定性，说明风险产生的结果可能带来损失、获利或是无损失也无获利，属于广义风险，所有人行使所有权的活动，应被视为管理风险，金融风险属于此类。

而风险表现为损失的不确定性，说明风险只能表现出损失，没有从风险中获利的可能性，属于狭义风险。风险和收益成正比，所以一般积极进取的投资者偏向于高风险是为了获得更高的利润，而稳健型的投资者则着重于安全性的考虑。

确定性分析和不确定性分析

不确定性分析是对生产、经营过程中各种事前无法控制的外部因素变化与影响所进行的估计和研究。为了正确决策，需进行技术经济综合评价，计算各因素发生的概率及对决策方案的影响，从中选择最佳方案。

不确定性分析的分析内容包括盈亏平衡分析、敏感性分析、概率分析。敏感性分析是从定量分析的角度研究有关因素发生某种变化对某一个或一组关键指标影响程度；通过盈亏平衡点（BEP）分析项目成本与收益的平衡关系。各种不确定因素变化会影响投资方案经济效果。

递延收益是什么意思

递延收益是指尚待确认的收入或者收益，它是权责发生制在收益确认上的运用。递延收益包括尚待确认的劳务收入和未实现融资收益等，它在以后期间分期确认收入或收益，该科目期末余额在贷方，反映企业应在以后期间计入当期损益的政府补助。

具有不确定性的事件一定是风险吗

具有不确定性的事件不一定是风险。

1、风险的含义可以从多种角度来考察。

首先，风险同人们有目的的活动有关;

第二，风险同将来的活动和事件有关;

第三，如果活动或项目的后果不理想，甚至是失败(掌握)

2、当事件、活动或项目有损失或收益与之相联系，涉及到某种或然性或不确定性和涉

及到某种选择时，才称为有风险。以上三条，每一个都是风险定义的必要条件，不是充

分条件。具有不确定性的事件不一定是风险。(掌握)

3、项目风险既包括对项目目标的威胁，也包括促进项目目标的机会。

项目不同阶段会有不同的风险。

己知风险是那些已经经过识别和分析的风险。对于已知风险，进行相应计划是可能

的，但未知风险是无法管理的。

风险不是零和游戏。许多情况下，涉及风险的各有关方面都要蒙受损失，无一幸免。

风险大多数随着项目的进展而变化，不确定性会随之逐渐减少。最大的不确定性存

在于项目的早期。(掌握)

4、风险事件具有随机性、相对性

(1)风险的随机性:

风险事件的发生及其后果都具有偶然性。

(2)风险的相对性:

风险总是相对于项目活动主体而言的。

对于项目风险，人们的承受能力主要受下列几个因素的影响。

(1)收益的大小。

收益总是有损失的可能性相伴随。损失的可能性和数额越大，人们希望为弥补损失而得到的收益也越大。

反过来，收益越大，人们愿意承担的风险也就越大。

(2)投入的大小。

项目活动投入的越多，成功所抱的希望也越大，愿意冒的风险也就越小。

(3)项目活动主体的地位和拥有的资源。

管理人员中级别高的同级别低的相比，能够承担大的风险。

同一风险，不同的个人或组织承受能力也不同。

个人或组织拥有的资源越多，其风险承受能力也越大。

三种不确定型决策方法

不确定型决策方法又称非确定型决策，非标准决策或非结构化决策，是指决策人无法确定未来各种自然状态发生的概率的决策。不确定型决策的主要方法有：等可能性法、保守法、冒险法、乐观系数法和最小最大后悔值法。

1、等可能性法：也称拉普拉斯决策准则。采用这种方法，是假定自然状态中任何一种发生的可能性是相同的，通过比较每个方案的损益平均值来进行方案的选择，在利润最大化目标下，选取择平均利润最大的方案，在成本最小化目标下选择平均成本最小的方案。

2、保守法：也称瓦尔德决策准则，小中取大的准则。决策者不知道各种自然状态中任一种发生的概率，决策目标是避免最坏的结果，力求风险最小。运用保守法进行决策时，首先在确定的结果，力求风险最小。运用保守法进行决策时，首先要确定每一可选方案的最小收益值，然后从这些方案最小收益值中，选出一个最大值，与该最大值相对应的方案就是决策所选择的方案。

3、冒险法：也称乐观决策法，大中取大的准则。决策者不知道各种自然状态中任一种可能发生的概率，决策的目标是选最好的自然状态下确保获得最大可能的利润。冒险法在决策中的体运用是：首先，确定每一可选方案的最大利润值；然后，在这些方案的最大利润中选出一个最大值，与该最大值相对应的那个可选方案便是决策选择的方案。由于根据这种准则决策也能有最大亏损的结果，因而称之冒险投机的准则。

4、乐观系数法：也称折衰决策法、赫威斯决策准则，决策者确定一个乐观系数ε（0.5，1），运用乐观系数计算出各方案的乐观期望值，并选择期望值最大的方案。

5、最小最大后悔值法：也称萨凡奇决策准则，决策者不知道各种自然状态中任一种发生的概率，决策目标是确保避免较大的机会损失。运用最小最大后悔值法时，首先要将决策矩阵从利润矩阵转变为机会损失矩阵；然后确定每一可选方案的最大机会损失；再次，在这些方案的最大机会损失中，选出一个最小值，与该最小值对应的可选方案便是决策选择的方案。