收益波动率怎么算,收益波动率计算公式
怎么计算隐含波动率
计算隐含波动率的方法,隐含波动率的计算公式是:隐含波动率=根号(2π/T)×(期权价格-无风险利率)/标的资产价格,其中T为期权到期日,期权价格为期权的实际价格,无风险利率为期权投资者可以获得的无风险收益,标的资产价格为期权投资者可以购买的标的资产的价格。
基金波动率和最大回撤的区别
基金波动率和最大回撤的主要区别在于两者的含义不同。波动率是指收益率的变化程度,最大回撤是指收益率最高风险值的大小。波动率和最大回撤在基金产品或个人投资账户收益曲线中用的比较多,一般波动率越大说明产品或个人账户的稳定性较差,最大回撤越大说明产品或个人账户面临的风险越大。
江恩股票波动率是怎么算的举例说明
你的计算周期是多少天就应该多少~
波动率=stdev(第一天复权收盘价……第n天复权收盘价)×sqrt(n)
而且你有个问题,你算得是收益率,那么你这样求出来的不是收益波动率啊~~
1、从市场上获得股票在固定时间间隔(如每天、每周或每月等)上的价格。
2、对于每个时间段,求出该时间段末的股价与该时段初的股价之比的自然对数。
3、求出这些对数值的标准差,再乘以一年中包含的时段数量的平方根(如,选取时间间隔为每天,则若扣除闭市,每年中有250个交易日,应乘以根号250),得到的应该就是你想要的。
没错就行,因为我也只是不确定~~
什么是期权波动率
你好,期权波动率是指在期权市场中,衡量标的资产价格波动性的指标。它表示了市场对标的资产价格波动的预期程度,是期权定价模型中的重要参数之一。期权波动率通常分为历史波动率和隐含波动率两种。
历史波动率是通过过去一段时间内标的资产价格的波动情况计算得出的,而隐含波动率则是通过期权市场上的期权价格反推出的。期权波动率是期权定价的关键因素之一,对期权价格的影响非常重要。
基金夏普比率怎么计算
基金夏普比率是一种评估基金风险收益的指标,其计算方式为基金的年化超额收益率除以基金年化波动率,即夏普比率=(基金年化收益率-无风险利率)/基金年化波动率。
其中,基金年化收益率指基金一年的实际收益率,无风险利率指当前的无风险利率水平,基金年化波动率指基金收益的标准差。夏普比率越高,说明基金的收益相对于承担的风险更加优秀,越能吸引投资者的注意。
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